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Verkauf durch Sack Fachmedien

Farid

An Option Greeks Primer

Building Intuition with Delta Hedging and Monte Carlo Simulation using Excel

Medium: Buch
ISBN: 978-1-349-47572-8
Verlag: Palgrave Macmillan UK
Erscheinungstermin: 01.01.2015
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This book provides a hands-on, practical guide to understanding derivatives pricing. Aimed at the less quantitative practitioner, it provides a balanced account of options, Greeks and hedging techniques avoiding the complicated mathematics inherent to many texts, and with a focus on modelling, market practice and intuition.

Produkteigenschaften

  • Artikelnummer: 9781349475728
  • Medium: Buch
  • ISBN: 978-1-349-47572-8
  • Verlag: Palgrave Macmillan UK
  • Erscheinungstermin: 01.01.2015
  • Sprache(n): Englisch
  • Auflage: 1. Auflage 2015
  • Serie: Global Financial Markets
  • Produktform: Kartoniert, Paperback
  • Gewicht: 4277 g
  • Seiten: 246
  • Format (B x H x T): 155 x 235 x 16 mm
  • Ausgabetyp: Kein, Unbekannt

Themen

Autoren/Hrsg.

Autoren

Farid, Jawwad

PART I: REFRESHER 0. Notation and Terminology 1. Delta and Gamma PART II: DELTA HEDGING 2. A Simulation Model for Delta Hedging – European Call Options 3. Delta Hedging European Put Options 4. Calculating Cash P&L for a Call Option 5. Calculating Cash P&L for a Put Option PART III: BUILDING SURFACES IN EXCEL 6. Understanding Volatility 7. Building Volatility Surfaces 8. Forward Implied Volatilities PART IV: HEDGING HIGHER ORDER GREEKS 9. Vega, Volga & Vanna 10. Hedging Higher Order Greeks 11. Reviewing the Solver Solution PART V: APPLICATIONS 12. Rebalancing, Implied Vol & Rho 13. Understanding Theta 14. Option Prices and Time to Expiry