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Springer

Finanzmathematik

Die Bewertung von Derivaten

Medium: Buch
ISBN: 978-3-519-02640-2
Verlag: Springer
Erscheinungstermin: 01.01.1998
Nicht mehr lieferbar
Kompakt und verständlich gelingt es dem Autor den Leser in die Methoden zur Untersuchung und Bewertung von Finanzderivaten einzuführen. So erlangen Sie ein vertieftes Verständnis für die faszinierende Welt der Finanzmärkte.

Produkteigenschaften


  • Artikelnummer: 9783519026402
  • Medium: Buch
  • ISBN: 978-3-519-02640-2
  • Verlag: Springer
  • Erscheinungstermin: 01.01.1998
  • Sprache(n): Deutsch
  • Auflage: 1. Auflage 1998
  • Serie: Teubner Studienbücher Mathematik
  • Produktform: Kartoniert
  • Seiten: 260
  • Ausgabetyp: Kein, Unbekannt
  • Nachauflage: 978-3-519-12640-9

Autoren/Hrsg.

Weitere Mitwirkende

Irle, Albrecht

Einführung in die Preistheorie - Stochastische Grundlagen diskreter Märkte - Preistheorie im n-Perioden-Modell - Amerikanische Claims und optimales Stoppen - Der Fundamentalsatz der Preistheorie - Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte - Der Wiener-Prozeß - Das Black-Scholes-Modell - Das stochastische Integral - Stochastische Integration und Lokalisation - Quadratische Variation und die Ito-Formel - Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration - Märkte und stochastische Differentialgleichungen