From Measures to Itô Integrals gives a clear account of measure theory, leading via L2-theory to Brownian motion, Itô integrals and a brief look at martingale calculus. Modern probability theory and the applications of stochastic processes rely heavily on an understanding of basic measure theory. This text is ideal preparation for graduate-level courses in mathematical finance and perfect for any reader seeking a basic understanding of the mathematics underpinning the various applications of Itô calculus.
Produkteigenschaften
- Artikelnummer: 9781107400863
- Medium: Buch
- ISBN: 978-1-107-40086-3
- Verlag: Cambridge University Press
- Erscheinungstermin: 09.05.2011
- Sprache(n): Englisch
- Auflage: Erscheinungsjahr 2011
- Serie: AIMS Library of Mathematical Sciences
- Produktform: Kartoniert
- Gewicht: 159 g
- Seiten: 128
- Format (B x H x T): 137 x 211 x 8 mm
- Ausgabetyp: Kein, Unbekannt