fachmedien.de - spezialisierte Fachinformationen für Studium und Beruf
fachmedien.de - spezialisierte Fachinformationen für Studium und Beruf
fachmedien.de - spezialisierte Fachinformationen für Studium und Beruf
fachmedien.de - spezialisierte Fachinformationen für Studium und Beruf
fachmedien.de - spezialisierte Fachinformationen für Studium und Beruf

Site Breadcrumb

Verkauf durch Sack Fachmedien

Reitz / Martin / Schwarz

Zinsderivate

Eine Einführung in Produkte, Bewertung, Risiken

Medium: Buch
ISBN: 978-3-528-03203-6
Verlag: Vieweg+Teubner Verlag
Erscheinungstermin: 24.02.2004
In den Warenkorb
Lieferfrist: bis zu 10 Tage
Auf die Merkliste Drucken
Leseprobe

Kundenservice

Telefon: +49 69 943 329 50
E-Mail: webshop@sack.de

» Kontaktformular

Bücher

Unsere Bücher sind versandkostenfrei erhältlich

Rücksendung

kostenlose Rücksendungen für Bücher

Noch Fragen?

Unser Kundenservice hilft gerne weiter
Ein einführendes Lehrbuch zum Thema Zinsderivate, das neben den mathematischen Grundlagen vor allem auch die für die Praxis relevanten Aspekte abdeckt. Das Buch wendet sich an Leser mit Grundkenntnissen in Wahrscheinlichkeitstheorie und Analysis; die für das Verständnis notwendigen speziellen mathematischen Techniken aus der Stochastik werden in zwei Anhängen erläutert.

Produkteigenschaften

  • Artikelnummer: 9783528032036
  • Medium: Buch
  • ISBN: 978-3-528-03203-6
  • Verlag: Vieweg+Teubner Verlag
  • Erscheinungstermin: 24.02.2004
  • Sprache(n): Deutsch
  • Auflage: 2004
  • Produktform: Kartoniert, Paperback
  • Gewicht: 448 g
  • Seiten: 248
  • Format (B x H x T): 170 x 240 x 15 mm
  • Ausgabetyp: Kein, Unbekannt

Themen

Autoren/Hrsg.

Autoren

Reitz, Stefan

Martin, Marcus R. W.

Schwarz, Willi

1 Grundlegende Begriffe und Plain Vanilla Produkte.- 1.1 Grundlagen der Finanzmathematik.- 1.2 Die Grundbausteine des Zinsmarktes und deren elementare Bewertung.- 1.3 Zinsoptionen und exotische Produkte.- 2 Modellierung des Zinsmarktes.- 2.1 Black-Scholes-Modell und Black76-Bewertungsformeln.- 2.2 Theoretische Grundlagen.- 2.3 Short-Rate Modelle.- 2.4 Die Hull-White-Modellgruppe.- 2.5 Monte-Carlo-Simulation.- 2.6 Market-Models.- 3 Bewertung von Zinsoptionen.- 3.1 Bondoptionen.- 3.2 Caps und Floors.- 3.3 Europäische Swaptions.- 3.4 Bermudan Swaptions im LIBOR-Market-Model.- 4 Risiken.- 4.1 Risikoarten.- 4.2 Aufgaben des Risiko-Controllings und -Managements.- 4.3 Risikomaße.- A Grundlagen aus der stochastischen Analysis.- A.1 Stochastische Differenzialgleichungen.- A.2 Der Itô-Kalkül.- B Zusammenhang von stochastischen und partiellen Differenzialgleichungen.- B.1 Die Wärmeleitungsgleichung.- B.2 Der Darstellungssatz von Feynman-Kac.- B.3 Zurück zur Wärmeleitungsgleichung.- B.4 Der Satz von Girsanov.