Martingale Methods in Financial Modelling
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- Verlag: Springer Berlin Heidelberg
- ISBN: 978-3-540-20966-9 (Buch)
- Erscheinungstermin: 25.11.2004
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Interest Rate Models - Theory and Practice
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- ISBN: 978-3-540-22149-4 (Buch)
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XploRe® - Application Guide
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Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
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Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2004
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- ISBN: 978-3-540-73326-3 (Buch)
- Erscheinungstermin: 01.10.2007
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Financial Markets in Continuous Time
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- ISBN: 978-3-540-71149-0 (Buch)
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The Value of Information Updating in New Product Development
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- ISBN: 978-3-540-93832-3 (Buch)
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Optimal Portfolios with Stochastic Interest Rates and Defaultable Assets
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- ISBN: 978-3-540-21230-0 (Buch)
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Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes
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Introduction to Stochastic Calculus for Finance
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